05.01.2019

Управление рисками: ваше краткое руководство по выживанию. Часть 2

Ежемесячный / недельный лимит потерь

После того, как вы определили свой конечный предел потерь, следующим шагом будет разделить его на несколько частей. Нельзя быстро достигать своего предельного уровня потерь.

Вы можете просто разделить его на 3 части (по 16% каждая, если ваш максимальный предел потерь равен 50%), или определить максимальные потери за определенный период времени.

Например, если вы торгуете активно, совершая несколько сделок в день, рекомендуется иметь недельный лимит потерь. Если вы начали свою неделю с полосы неудач и быстро потеряли 16% своего счета, пора прекратить торговлю до следующей недели.

Если вы торгуете менее активно и совершаете несколько сделок за неделю, возможно, лучше иметь месячный лимит убытков. Представьте, что у вас 2 недели плохой торговли и вы теряете 16% от вашего счета. Остановите торговлю до конца месяца.

Ежедневный лимит потерь

Если вы являетесь дневным трейдером, рекомендуется иметь дневной лимит потерь. В большинстве торговых фирм трейдеры имеют заранее установленный дневной лимит убытков, который, будучи достигнут, обязывает вас прекратить торговлю до следующего дня.

Наличие дневного лимита потерь может не подходить для всех стилей торговли. Например, для свинг-трейдеров, которые работают с узким стопом в течение дня, но держат его в течение нескольких дней, это может быть не лучшим решением. Если ваши торговые показатели поляризованы, то есть вы зарабатываете большую часть своей прибыли на нескольких хороших сделках, хуже пропустить сделку, а не захватить еще один стоп-лосс.

Тем не менее, если вы решите установить дневной лимит убытков, вы можете разделить свой еженедельный лимит убытков на 3. В случае, если ваш еженедельный лимит убытков составляет 16% (для предельного максимума убытков 50%), ваш дневной лимит убытков может составлять 5%.

Риск на сделку

И последнее, но не менее важное, это ваш риск на сделку. Риск на сделку измеряется в процентах от капитала. Например, если ваш капитал составляет 5000 долларов, а ваш риск на сделку составляет 1%, вам допустимо потерять 50 долларов на сделке.

Чтобы ваша торговля соответствовала параметрам риска, вы должны знать, где ваш стоп-лосс должен находиться в пипсах. Если размер вашего счета составляет 5000 долларов, ваш стоп-лосс — 50 пипсов, а ваш риск на сделку — 50 долларов (1%), стоимость пипса будет равна 1 доллару, что соответствует размеру лота 0.1. Используйте специальный торговый калькулятор, чтобы правильно рассчитать размер вашего лота.

Для активных торговых стилей

Активные торговые стили обычно имеют умеренное преимущество и не очень большой коэффициент прибыли (сумма прибыли, деленная на сумму убытков) — если у вас около 55% выигрышных сделок, вам нужно генерировать больший объем торговли (скажем, совершать больше сделок). Таким образом, вы не хотите очень быстро избавляться от торговли. Вот почему, если вы совершаете много сделок в день, брать более 1% за одну сделку не рекомендуется.

Для свинг-трейдинга

Для торговли на колебаниях, когда вы совершаете 2-3 сделки в неделю, ваш риск на сделку может быть равен 2% от вашего счета. Чем более избирательно вы торгуете, тем лучше коэффициент прибыли, которого вы можете достичь, и тем меньше ваш результат зависит от количества совершенных сделок.

Другими словами — полоса неудач не является нормой, когда вы торгуете выборочно (не активно), в отличие от торговли в течение дня, когда ваш капитал может взлетать и уменьшаться несколько раз в день. Таким образом, если вы сократите свои убытки быстрее, это будет целесообразно для долгосрочной торговли.

И, наконец, для торговли на колебаниях ваш стоп-лосс не будет составлять 5-10 пипсов (как в торговле с активным днем), вам нужно будет предоставить пространство в 50-70 пипсов для рынка. Вероятность быстрого достижения стопа в 50 пипсов меньше, чем стопа в 5-10 пунктов, поэтому в этом случае риск на сделку может быть немного выше. (2% вместо 1%)