04.02.2019

Контрольный список: как подготовиться к торговому дню. Часть 2

Шаг 3. Показывает ли недельный график какой-либо заметный тренд?

Следующим шагом будет переключиться на график вашего предпочтительного инструмента и обратить внимание: рынок находится в тренде или сбалансирован? Цена находится за пределами ваших торговых диапазонов, или внутри?

Сильная трендовая активность может свидетельствовать о больших деньгах, и лучше принять это во внимание. Это не означает, что вы автоматически будете искать возможности вступить в торговлю, если увидите сильный тренд, но вы должны дважды подумать, прежде чем совершить сделку на разворот. Сильные тенденции не очень быстро меняются.

Трейдеры часто спешат торговать, но те, кто терпеливо изучает долгосрочные тренды, имеют преимущество над остальными, даже в дневной торговле.

Пример трендового рынка показан ниже (фьючерсы на евро FX, недельный график):

Пример сбалансированного рынка показан ниже (фьючерсы на сырую нефть, недельный график):

Шаг 4. Показывает ли дневной график «одно движение по времени»?

После того, как вы нашли трендовый рынок на недельном графике, стоит открыть дневной график вашего предпочтительного инструмента и посмотреть, есть ли последовательность, по крайней мере, 2-3 дня с более высокими минимумами и более высокими максимумами (для восходящего тренда) и более низкими минимумами и более низкими максимумами (для нисходящего тренда).

«Одно движение по времени» указывает на дисбаланс между спросом и предложением, который виден прямо сейчас. В случае, если это видно на графике, значит окно возможностей открыто — вы можете следить за продолжением сделок или фильтровать сделки разворота.

Пример «движения на одном таймфрейме» показан ниже (E-min S & P500 Future, Дневной график):

Шаг 5. Волатильность вашего предпочтительного инструмента высокая или низкая?

Если вы не обнаружили каких-либо признаков сильного тренда, не разочаровывайтесь — вы все равно можете торговать на меньших таймфреймах в краткосрочной перспективе (1-3 дня).

В этом случае вам лучше убедиться, что рынки, на которых вы хотите торговать, достаточно волатильны. Если волатильность очень мала, ваши расходы на дневную или краткосрочную торговлю (стоп-лосс и спреды) будет сложнее покрыть прибылью (поскольку они ограничены из-за ограниченных возможностей).

Важное примечание: в этой статье речь идет только об исторической волатильности! Существуют различные типы волатильности в трейдинге — мы не будем их здесь рассматривать. Просто помните, что когда мы пишем «волатильность», мы имеем в виду «историческая волатильность».

Волатильность можно измерить несколькими способами, перечисленными ниже (рекомендуется измерять ее на дневном графике):

С индикатором полос Боллинджера (Bollinger Bands);

С индикатором среднего истинного диапазона (Average True Range);

С индикатором StdDev.

Объяснение каждого показателя выходит за рамки нашей статьи. Мы надеемся сделать это в следующих статьях. Обычный способ измерения волатильности прост: чем больше значение индикатора, тем больше волатильность.

На скриншоте ниже вы видите, что волатильность на графике CL * (будущее сырой нефти) повышается (ATR движется выше). Таким образом, на этом рынке можно торговать, несмотря на отсутствие направленной (трендовой) составляющей. Конечно, речь идет о торговле краткосрочными колебаниями в этом случае.